waardetransformatie

Waardetransformatie is een wiskundige bewerking waarbij de waarden van een variabele worden omgezet naar een andere schaal via een transformatie. Het doel is vaak om statistische aannames beter te laten aansluiten op de data, zoals normaliteit van de verdeling en homogeniteit van varianties, of om een niet-lineaire relatie tussen variabelen te lineariseren.

In de statistiek en econometrie wordt waardetransformatie veel toegepast in data-preprocessing. Door scheve verdelingen te transformeren en de variatie over waarnemingen consistenter te maken, kunnen stabielere en meer robuuste modellen ontstaan. Transformeren kan ook helpen bij het verbeteren van de interpretatie van modellen waarin de relatie tussen variabelen stapvormig of sterker niet-lineair is.

Veelvoorkomende transformaties zijn de logaritmische transformatie, de worteltransformatie en de Box-Cox-transformatie. De Yeo-Johnson-transformatie is ontwikkeld om ook met nul- en negatieve waarden te kunnen werken. Bij gebruik moet rekening gehouden worden met voorwaarden zoals positieve waarden voor log/Box-Cox en de interpretatie van getransformeerde uitkomsten.

Het proces omvat meestal: verkennen van de data en diagnose van skewness en heteroscedasticiteit; kiezen van een geschikte transformatie; toepassen en evalueren of de modelprestaties en aannames verbeteren; en, indien nodig, de resultaten terugrekenen naar de oorspronkelijke schaal (back-transformeren) voor interpretatie en communicatie.

Hoewel waardetransformatie modelprestaties kan verbeteren, brengt hij ook interpretatie-uitdagingen met zich mee en kan de transformatie de relatie tussen variabelen ingewikkeld maken. In sommige gevallen volstaan robuuste methoden of niet-lineaire modellen zonder transformatie.

Zie ook: transformatiemethoden zoals log, Box-Cox en Yeo-Johnson.