heteroscedasticiteit
Heteroscedasticiteit is een verschijnsel in statistiek en econometrie waarbij de variantie van de foutterm ( residuen) niet constant is over de waarnemingen. In regressieanalyse betekent dit dat de spreiding van de residuen varieert met de waarde van de onafhankelijke variabele of over de tijd.
In tegenstelling tot homoskedasticiteit, waar de residu-variantie constant is, kan bij heteroscedasticiteit de standaardfout van de
Oorzaken zijn onder meer modelmisspecificatie (verkeerde functievorm van de meanfunctie), ontbrekende variabelen, variaties in schaal of
Detectie kan via grafische inspectie van residuen tegen voorspelde waarden en via formele tests zoals Breusch-Pagan,
Behandeling omvat onder meer het transformeren van de afhankelijke variabele (log, Box-Cox) om variantie te stabiliseren;
Opmerking: bestaan van heteroscedasticiteit impliceert meestal geen bias in de OLS-coëfficiënten bij correcte modellering, maar wel