tijdprocessen
Tijdprocessen zijn dynamische processen die evolueren over tijd. In wiskunde en statistiek beschrijft een tijdproces, vaak een stochastic process genoemd, een verzameling willekeurige variabelen die zijn gedefinieerd voor elke tijdspunt en samen de ontwikkeling van een systeem over tijd vastleggen. Een tijdindex kan continu zijn of discrete stappen volgen.
Een belangrijk onderscheid is tussen continue tijd en discrete tijd. In een continu tijdproces kan de evolutie
Veel voorkomende modellen zijn onder meer het Poissonproces (aankomsttijden van gebeurtenissen met exponentially verdeelde tussenpozen), het
Toepassingen van tijdprocessen zijn wijdverspreid: financiën modelleren tijdreeksen van prijzen en rentes met prijs- en interesseprocessen;
Relatie tot tijdreeksen: tijdprocessen vormen de onderliggende dynamiek, terwijl tijdreeksen de empirische waarnemingen op vaste tijdpunten