RisikoModell

RisikoModell ist eine mathematische oder computergestützte Darstellung von Risiken, die darauf abzielt, die Wahrscheinlichkeit unerwünschter Ereignisse sowie deren potenzielle Auswirkungen zu quantifizieren. Es dient der Entscheidungsunterstützung, der Risikobewertung und der Ressourcenplanung in Bereichen wie Finanzen, Versicherung, Produktion und Umweltmanagement.

Typische Bausteine eines RisikoModells sind Risikoquellen, Gefährdung, Anfälligkeit (Vulnerabilität), Exposition, Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe. In einfachen Anwendungen wird oft die Gleichung Risiko = Wahrscheinlichkeit × Schadenhöhe verwendet; komplexere Modelle arbeiten mit Verteilungsannahmen, Korrelationen und Verteilungsprofilen der Ergebnisse. Methoden wie Szenarioanalyse, Monte-Carlo-Simulationen und Bayessche Netze ermöglichen die Abschätzung von Wahrscheinlichkeitsverteilungen statt einzelner Schätzwerte.

Datenquellen reichen von historischen Beobachtungen über Experteneinschätzungen bis zu simulierten Szenarien. Modelle werden durch Kalibrierung, Backtesting und Out-of-Sample-Tests überprüft. Wesentliche Risiken betreffen Modellfehler, Datenqualität, Unsicherheit in Annahmen und Sensitivität gegenüber Eingangsparametern.

Anwendungsgebiete umfassen Finanz- und Kreditrisiken, Markt- und operationelle Risiken, Versicherungsrisiken sowie Sicherheits- und Umweltplanungen. In Regulierung und Aufsicht spielen RisikoModelle eine zentrale Rolle bei Kapitalanforderungen, Risikoberichtskosten und Stresstests (z. B. Basel II/III, Solvency II).

Siehe auch: Risikomanagement, Monte-Carlo-Simulation, Value at Risk, Kreditrisiko-Modell.