Concentratierisico
Concentratierisico, oftewel concentration risk, is het risico dat verliezen toenemen doordat een financiële instelling of belegger een hoge blootstelling heeft aan een beperkt aantal tegenpartijen, sectoren, geografische regio’s, activaklassen of producten. Als een van deze blootstellingen verslechtert, kan de impact op winst en kapitaal groter zijn dan bij een breder gediversifieerde portefeuille.
Het risico ontstaat door concentratie in één enkele tegenpartij, groep debiteuren, sector, land of activumtype, zoals
Beheer van concentratierisico vereist een duidelijk risicobeleid en governance. Belangrijke elementen zijn het vaststellen van limieten
Toepassingen variëren van bancaire portefeuilles tot beleggingsfondsen en pensioenfondsen, waar een evenwichtige spreiding de kans op