tijdreeksmodel
Een tijdreeksmodel is een statistisch model bedoeld om tijdreeksen te analyseren en toekomstige waarden te voorspellen. Een tijdreeks is een reeks waarnemingen die op opeenvolgende tijdpunten is verzameld. Tijdreeksmodellen proberen structurele kenmerken vast te leggen, zoals een trend, seizoenspatronen, cyclische bewegingen en toevallige ruis, zodat toekomstige waarnemingen kunnen worden geschat.
Een belangrijk uitgangspunt is stationariteit: de statistische eigenschappen van de reeks blijven door de tijd grotendeels
Veel gebruikte modellen zijn autoregressieve modellen (AR), moving-average modellen (MA) en hun combinatie in ARIMA. AR
Parameterinschrijving gebeurt meestal met maximale waarschijnlijkheid of methoden zoals Yule-Walker. Modelkeuze gebeurt op basis van informatiecriteria
Toekomstvoorspellingen worden gecombineerd met onzekerheidsintervallen. Backtesting en cross-validatie evalueren voorspellingsprestaties op out-of-sample data.
Toepassingen liggen onder meer in economie en financiën, weersvoorspelling, energie- en verbruikspatronen en epidemiologie. Bij het
In praktijk worden diverse softwarepakketten gebruikt, zoals R met de pakketten forecast en tseries en Python