modellrisiken

Modellrisiken sind Risiken, die entstehen, wenn Entscheidungen oder Bewertungen auf Basis eines Modells getroffen werden, das die Wirklichkeit unvollständig oder fehlerhaft abbildet. Sie ergeben sich aus fehlerhaften Annahmen, unzureichender Datenqualität, Modellfehlern, falscher Implementierung oder falscher Anwendung des Modells.

Typische Ursachen umfassen Datenprobleme (Qualität, Verzerrungen), Modellüberanpassung, veraltete Annahmen, Nicht-Stationarität, oder Missverständnisse über den Verwendungszweck des Modells. Auch driftende Parameter, unvollständige Validierung oder Integrationsfehler können Modellrisiken erzeugen.

Anwendungsfelder umfassen unter anderem das Finanzwesen (Kredit- und Marktrisiko, Pricing), Versicherungen, Risikomanagement, Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen und Gesundheitswesen.

Auswirkungen können Fehlentscheidungen, finanzielle Verluste, regulatorische Sanktionen und Reputationsschäden sein.

Maßnahmen zur Steuerung von Modellrisiken umfassen die Einrichtung eines unabhängigen Modellprüfungs- und Validierungsprozesses (Model Risk Management, MRM), Dokumentation und Inventar, regelmäßiges Back-Testing, das Monitoring von Leistungskennzahlen, Governance durch klare Verantwortlichkeiten, Datenqualitätssicherung sowie Transparenz und Erklärbarkeit.

Regulierung und Standards sehen vor, dass unabhängige Validierung, effektive Dokumentation und angemessene Kontrollen für Modellrisiken etabliert sind. In Banken ist MRM ein Kernbestandteil des Aufsichtsrahmens. Internationale Aufsichtsgremien betonen die Notwendigkeit richtiger Validierung, Dokumentation und Risikominderung.

Herausforderungen bestehen in der zunehmenden Modellkomplexität, mangelnder Transparenz, Datensilos, Interoperabilität und der Balance zwischen Genauigkeit und Verständlichkeit.