Binnenmodellen

Binnenmodellen, in het Nederlands vaak aangeduid als interne modellen, zijn wiskundige of statistische modellen die organisaties gebruiken om risico’s en gedrag te simuleren. Ze vertegenwoordigen een representatie van de werkelijkheid binnen de grenzen van de data en aannames die aan het model ten grondslag liggen. Binnenmodellen kunnen zowel financieel/economisch van aard zijn als cognitief-psychologisch: ze dienen als hulpmiddel om voorspellingen te doen, beslissingen te ondersteunen en gedrag te sturen.

In de financiële sector spelen binnenmodellen een belangrijke rol bij risicobeheer en kapitaaleisen. Banken gebruiken interne modellen om parameters te schatten zoals de kans op wanbetaling (PD), het verlies bij wanbetaling (LGD) en de blootstelling bij wanbetaling (EAD). Op basis hiervan berekenen zij risicogewogen activa en de benodigde kapitaalbuffers, vaak onder regime van Basel II/III. Regulators zoals de DNB en de ECB houden toezicht op de validatie, backtesting en governance van deze modellen. Er is een onderscheid tussen interne modellen en gestandaardiseerde benaderingen; fouten en modelrisico kunnen leiden tot aanpassingen of audit-vereisten.

Daarnaast verwijzen binnenmodellen ook naar mentale representaties die mensen gebruiken om de wereld te begrijpen en voorspellen hoe deze zal reageren. In de cognitieve wetenschappen en neurowetenschappen worden deze interne modellen bestudeerd als onderdeel van perceptie, motoriek en besluitvorming, vaak in het kader van predictive coding en Bayesian inference.

Belangrijke aandachtspunten bij binnenmodellen zijn modelrisico, datakwaliteit, overfitting en veranderende omstandigheden, wat voortdurende validatie, toezicht en transparante documentatie vereist.