Misgespecificeerd

Misgespecificeerd is een term uit statistiek en econometrie die verwijst naar een model of specificatie die onjuist is gespecificeerd ten opzichte van het werkelijke proces dat data genereert. Hiermee wordt bedoeld dat de gekozen vorm, variabelen of distributie niet overeenkomen met hoe de werkelijkheid werkt, waardoor gevolgtrekkingen en voorspellingen onbetrouwbaar kunnen zijn.

Oorzaken van mis-specification zijn onder meer het weglaten van relevante variabelen (omitted variable bias), een onjuiste functionele vorm (bijvoorbeeld een lineair model waar een niet-lineaire relatie geldt), een foutieve verdelingsaanduiding of linkfunctie (zoals een Poisson-model voor data met overdispersie), meetfouten in variabelen, endogene relaties, of foutieve assumpties over de steekproef en tijdsafhankelijke processen.

De belangrijkste gevolgen zijn vertekende en inconsistente schattingen, foutieve standaardfouten en daardoor onbetrouwbare inferenties. Voorspellingen kunnen systematisch afwijken en tes ten op basis van misspecificaties kunnen onjuiste beslissingen voortvloeien. Tekenen van mis-specification komen vaak naar voren bij diagnostische testen en residu-analyses, zoals het falen van verklarende variabelen, heteroskedasticiteit, autocorrelatie of misfit in de modelresten. Tests zoals de Ramsey RESET-toets of linktesten, en informatiecriteria kunnen aanwijzingen geven. Toetsen voor endogene variatie, zoals de Durbin-Wu-Hausman-test, zijn ook gangbaar.

Oplossingen bestaan uit het herzien van de modelspecificatie: toevoegen van relevante variabelen, transformaties of een andere functionele vorm, overschakelen naar een geschikt type model (bijv. GLM met passend linkfunctie), of het gebruik van instrumenten om endogene verhoudingen aan te pakken. Het doel is een model dat beter aansluit op de werkelijke procesmatige relaties.