Försäkringsteori

Försäkringsteori är den teoretiska grenen av försäkringsvetenskap som studerar hur osäkerhet om risker omvandlas till försäkringsprodukter och hur dessa produkter utformas, prissätts och regleras. Den bygger på sannolikhetsteori, statistik och ekonomisk teori samt principer från aktuarieteknik. Målet är att förstå hur risker kan spridas över ett stort antal försäkringstagare och hur försäkringsbolag samtidigt uppnår hållbar lönsamhet.

Centrala begrepp är risk, sannolikhetsfördelning, förväntad skadekostnad, premier, försäkringsskyddets omfattning samt administrativa kostnader och vinst. Premien speglar oftast förväntad skadeutgift, försäkringsbolagets kostnader och ett avkastningskrav. Riskpooling, självrisker och volymfördelningar följer ofta lagen om stora tal; större urval ger mer stabila kostnadsfördelningar.

En genomförande aspekt är prissättning och underwriting, där asymmetrisk information leder till problem som adverse selection och moral hazard. Teorin undersöker hur kontrakt kan utformas för att minska dessa problem, till exempel genom profilbaserad premie, självrisker och reglerade försäkringsvillkor.

Matematiska grunder innefattar aktuarieberäkningar av premie, reserv och kapitalkrav, modeller för frekvens och skadebelopp samt användning av diskontering och nytta/riskpreferens. Olika modeller används inom liv-, sjuk- och sakförsäkring samt vad gäller återförsäkring och finansiell reglering.

Tillämpningar och reglering: försäkringsteori påverkar praktiken i försäkringsbolag och myndigheter och bidrar till internationella standarder som Solvency II. Den bidrar till riskbaserad prissättning, kapitalallokering, produktdesign och hållbarhet inom försäkringssektorn.