valutavolatiliteit
Valutavolatiliteit is de mate waarin de wisselkoers van een valuta over een bepaalde periode varieert. Hoge volatiliteit betekent grote schommelingen in de waarde ten opzichte van andere valuta, terwijl lage volatiliteit wijst op relatieve stabiliteit. Volatiliteit wordt vaak gemeten met de standaarddeviatie van logaritmische rendementen, gerealiseerde volatiliteit over een periode, of via impliciete volatiliteit uit opties.
Oorzaken zijn onder meer verschillen in rentevoeten, macro-economische verrassingen, monetair beleid, politieke onzekerheid, veranderingen in kapitaalstromen
Beheer en hedging: bedrijven gebruiken forward contracts, futures, opties, of andere hedginginstrumenten om verliezen door ongunstige
Data en interpretatie: centrale banken, het IMF, BIS en de Europese Centrale Bank publiceren wisselkoersstatistieken. Marktverwachtingen
Kritische noten: volatiliteit is geen op zichzelf staande riskomschrijving; het is een statistische maat die samenhangt