sesonalisointiin

Sesonalisointi on tilastollinen prosessi, jolla aikasarjasta erotetaan toistuvia vuodenaikavaihteluita sekä mahdollisia kalenterivaikutuksia. Tämän avulla voidaan tarkastella todellista kehitystä, kuten trendiä ja kiertoa, ilman kausittaisen vaihtelun häiritsemää kuvaa. Sesonalisoidut sarjat ovat yleisesti käytössä esimerkiksi kansantaloudellisissa tilastoissa, kuten BKT, työllisyys- ja hintatiedot sekä tuotannon ja myynnin ajankohtaiset luvut.

Menetelmät ja lähestymistavat voidaan jakaa mallipohjaisiin ja hajontaan perustaviin sekä perinteisiin ja moderneihin malleihin. Kansainvälisesti tunnetuimpia ovat X-11/X-12-ARIMA-SEATS sekä TRAMO/SEATS -perheet. Uudemmat lähestymistavat käyttävät roskakoriin kuuluvan tasapainottamisen lisäksi STL-dekomposiota tai malleihin perustuvaa estimaatiota. Sesonalisoinnissa voidaan soveltaa sekä additiivista että multiplikatiivista rakennetta, riippuen siitä, kuinka voimakkaasti vuodenaikavaihtelu muuttaa arvoa riippuvuussuhteessa sarjan tasoon.

Prosessi koostuu kausittaisen komponentin (seasonal component), trendin ja epäpysyvän (irrregular) osan erottamisesta sekä mahdollisten kalenterivaikutusten, kuten arkipäivien vaikutusten huomioimisesta. Tulokseksi saadaan sesonalisoidu sarja, jonka lisäksi tarjotaan seson- eli kausikomponentti sekä epäyhtenäisten poikkeamien tulkintaan soveltuva epäjärjestyskomponentti. Julkaisuissa esitetään usein sekä kausittomiksi sovitettu sarja että kausikomponentit, jotta poliittiset päättäjät ja analyytikot näkevät sekä puhtaan kehityksen että kausaalisen vaihtelun.

Käyttö ja rajoitteet: Sesonalisointia käytetään päätöksenteon ja talouskatsauksien luotettavuuden parantamiseen, mutta se ei poista kaikkia virheitä eikä korvaa laadukasta dataa. Malin väärin määrittäminen, poikkeamat ja muutokset rakenteessa voivat vääristää tuloksia, ja siksi diagnostiikka sekä herkkyystestaus ovat olennaisia osia prosessia.