heteroskedasticitetstester
Heteroskedasticitetstester brukes i statistikk for å avgjøre om variansene til restleddene i en regresjonsmodell er konstante. Dette er en viktig antagelse i mange statistiske metoder, inkludert standard lineær regresjon. Hvis antagelsen om homoskedastisitet (konstant varians) brytes, kan dette føre til ugyldige standardfeil for estimatene, noe som igjen påvirker hypotesetesting og konfidensintervaller.
Det finnes flere forskjellige tester for heteroskedastisitet. Den mest kjente er Breusch-Pagan-testen. Denne testen innebærer å
Når heteroskedastisitet oppdages, finnes det flere måter å håndtere det på. En vanlig tilnærming er å bruke