extreemwaardemodeling
Extreemwaardemodeling, ook bekend als extreme value modeling, is een tak van de statistiek die zich bezighoudt met het modelleren van zeldzame gebeurtenissen en de staart van kansverdelingen. Het doel is om de kans en omvang van extreme uitkomsten te kwantificeren, zoals extreme rivierafvoeren of financiële verliezen, met behulp van de theorie van extreme waarden.
De belangrijkste benaderingen zijn de block maxima aanpak, waarbij maxima over vaste tijdsblokken (bijv. jaarmaxima) worden
GEV-distributie omvat subtypes: Gumbel, Fréchet en Weibull; de GPD fungeert als de limiting verdeling voor overschrijdingen.
Toepassingen zijn onder meer waterbouw en meteorologie (overstromingen, droogte-extremen), financiën (extreme verliezen), milieu en klimaatwetenschap, en
Historisch gezien ontstond de theorie uit werk van Fisher en Tippett (1928) en Gnedenko, met verdere doorbraken