Wochenschwankungen

Wochenschwankungen bezeichnen regelmäßige, wiederkehrende Schwankungen in Zeitreihen mit einer Periode von einer Woche. Sie entstehen durch strukturelle Muster im Verhalten von Wirtschaftssubjekten, organisatorische Abläufe und durch Berichts- bzw. Erfassungspraktiken, die dem Kalender folgen.

Sie treten in vielen Bereichen auf, insbesondere in Wirtschaft, Finanzmärkten, Einzelhandel, Energieverbrauch, Verkehr und Mediennutzung. Typische Muster unterscheiden je nach Branche: teils höhere Handelsvolumen oder Kursreaktionen zu bestimmten Wochentagen, stärkere Umsatzspitzen am Wochenende im Einzelhandel oder unterschiedliche Nachfrage nach Strom an Werktagen gegenüber Wochenenden. In der Statistik werden Wochenschwankungen oft als Form der saisonalen Komponente mit einer wöchentlichen Periode betrachtet, die von langfristigen Trends getrennt werden soll.

Ursachen sind der Arbeitsrhythmus, Öffnungszeiten, Konsumgewohnheiten, Werbe- und Vertriebszyklen sowie Berichtslogiken (Sonntage, Feiertage, Monats- und Quartalsabgrenzungen). Kalender-Effekte können sich verschieben, wenn Feiertage auf Wochentage fallen oder Wochenenden auf Geschäftstage addiert werden.

Zur Identifikation und Entfernung von Wochenschwankungen verwenden Statistiker Zeitreihen-Analyse-Tools: Zeitliche Zerlegung in Trend-, saisonale und irr reguläre Komponenten (z. B. STL), saisonale Glättung oder saisonale Anpassung, und Regressionsmodelle mit Dummy-Variablen für Wochentage oder Verkaufsperioden; in der Praxis kommen oft Kalender- bzw. Werktageanpassungen (Werktageffekte) mit spezialisierten Verfahren wie X-12-ARIMA/X-13-ARIMA-SEATS zum Einsatz. Ziel ist, die zugrundeliegende Entwicklung unabhängig von wöchentlichen Mustern zu bewerten.

Die Beachtung von Wochenschwankungen ist wichtig für trendbezogene Analysen, Prognosen und politische Entscheidungen, da unkorrekte Abschätzungen zu Fehlinterpretationen führen kann.