Risikooberfläche

Risikooberfläche bezeichnet in der Risikobewertung die geometrische Darstellung des Zusammenhangs zwischen mehreren Risikofaktoren und dem daraus resultierenden Risikoniveau. In einem mehrdimensionalen Parameterraum, der etwa Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadenshöhe, Expositionszeit oder Abhängigkeiten zwischen Faktoren umfasst, bildet die Risikooberfläche die Menge aller Parameterkombinationen ab, die ein festgelegtes Risikoniveau R* erreichen oder überschreiten. In zweidimensionalen Darstellungen erscheint sie als iso-Risiko-Kurve; in höheren Dimensionen handelt es sich um eine Iso-Risiko-Hypersurface.

Mathematisch lässt sich die Risikooberfläche als Schnittmenge der Resultatsfunktion R(x) = R* beschreiben, wobei x den Vektor der Einflussgrößen repräsentiert. Die Oberfläche markiert Grenzwerte, ab denen Risiken als kritisch gelten. Sie dient damit der Identifikation von empfindlichen oder Grenzbereichen in Modellen, die Risikoexposition quantifizieren.

Methoden zur Bestimmung und Nutzung umfassen analytische Ableitungen bei einfachen Modellen, sowie numerische Simulationen wie Monte-Carlo- oder Latin-Hypercube-Ansätze. Mit Response Surface Methodology und surrogate Modellen lassen sich aus wenigen Simulationen Risiken auch in höherdimensionalen Räumen approximieren. Anwendungen finden sich in Finanzen (Risikomodelle, VaR-ähnliche Strukturen), Versicherung, Engineering und Betriebssicherheit, wo die Risikooberfläche zur Entscheidungsunterstützung, Risikoreduktion und robusten Planungsmaßnahmen beiträgt.

Grenzen ergeben sich aus der Abhängigkeit der Oberfläche von Modellannahmen, Datenqualität und der gewählten Risikometrik. Hohe Dimensionalität erschwert Visualisierung und Interpretation, weshalb Unsicherheiten in der Modellierung explizit berücksichtigt werden sollten. Siehe auch Risikobewertung, Risikomanagement, Sensitivitätsanalyse.