Ökonometrische

Ökonometrische Methoden beziehen sich auf die Anwendung statistischer Verfahren auf wirtschaftliche Fragestellungen. Der Begriff bezieht sich auf das Feld der Ökonometrie, das theoretische Modelle der Ökonomie in empirisch überprüfbare Form überführt. Dabei dient ökonometrisches Vorgehen der Quantifizierung von Beziehungen, der Vorhersage von Größen wie Nachfrage, Produktion oder Preisen sowie der Bewertung politischer Interventionen.

Zu den zentralen Methoden gehören lineare Regressionsmodelle und deren Erweiterungen. Die gewöhnliche kleinste Quadrate (OLS) Schätzung bildet oft die Basis; bei Endogenität kommen Instrumentvariablen (IV) und die Generalisierte Momentmethode (GMM) zum Einsatz. In der Zeitreihenanalyse werden Modelle wie ARIMA, VAR oder VECM verwendet, während Panel-Daten-Modelle feste bzw. zufällige Effekte und dynamische Panel-Ansätze umfassen.

Wichtig ist die korrekte Spezifikation und die Prüfung von Annahmen. Identifikation, Endogenität, Kausalität, sowie Tests auf Heteroskedastizität und Autokorrelation beeinflussen die Zuverlässigkeit von Schätzungen. Werkzeuge wie Modellvergleich, korrekte Standardfehler, Robustheitstests und Diagnostik-Indexe helfen bei der Interpretation.

Anwendungsfelder umfassen Makro- und Mikroökonomie, Finanzwirtschaft, Arbeitsmarkt, Entwicklungspolitik und Politikbewertung. Typische Daten umfassen Zeitreihen, Querschnitts- und Paneldaten. Ökonometrische Analysen werden mit Software wie R, Stata, EViews, Matlab oder Python durchgeführt.