Home

risicogecorrigeerde

Risicogecorrigeerde prestaties of rendementen verwijzen naar uitkomsten die zijn aangepast aan het niveau van risico waarmee ze samenhangen. Het doel is om prestaties beter met elkaar te kunnen vergelijken wanneer investeringen of portefeuilles verschillende risicoprofielen hebben. In de financiële sector wordt deze benadering vaak toegepast bij evaluatie van rendementen, portfolio-allocaties en besluitvorming over risicobeleid.

Veel gebruikte risicogecorrigeerde maatstaven zijn onder andere:

- Sharpe-ratio: het rendementoverschot ten opzichte van de risicovrije rente gedeeld door de volatiliteit (standaarddeviatie) van de

- Treynor-ratio: extra rendement boven de risicovrije rente per marktrisico (beta).

- Sortino-ratio: rendement boven de risicovrije rente gedeeld door downside-volatiliteit.

- RAROC (risk-adjusted return on capital): rendement op gecorrigeerd kapitaal, veel gebruikt in bank- en verzekeringswereld.

Een risicogecorrigeerde benadering kent beperkingen. Het resultaat hangt af van de gekozen maatstaf en de veronderstellingen

belegging.
(zoals
tijdshorizon,
rentevoet
en
hoe
risico
wordt
gedefinieerd).
Deze
methoden
kunnen
sterk
afhankelijk
zijn
van
historische
data
en
missen
soms
tail-risico
of
illiquiditeit.
Desondanks
dienen
ze
als
hulpmiddel
om
investeringskeuzes
en
prestatievergelijkingen
te
verbeteren,
mits
de
aannames
en
beperkingen
expliciet
worden
gemaakt.