ændringspunktsdetektion
ändringspunktsdetektion är en samling statistiska metoder för att identifiera tidpunkter i en tidsserie där de underliggande egenskaperna ändras. En ändringspunkt uppstår när parametrar som medelvärde, varians eller hela distributionsformen skiljer sig mellan två efterföljande segment. Metoden används för att fånga plötliga och/eller gradvisa övergångar i data över tid, vilket underlättar tolkning och beslut i tillämpningar som övervakning och kvalitetsstyrning.
Metodgrupper och begrepp. Ändringspunkter kan sökas offline (retrospektivt) eller online (i realtid). De kan vara univariata
Vanliga tillvägagångssätt. Traditionella metoder bygger på kostnads- eller sannolikhetsramar. Exempel inkluderar kostnadsbaserad segmentering och dynamisk programmering
Tillämpningar och utmaningar. Änderingspunktsdetektion används inom finans och ekonomi för att identifiera marknadsomslag, inom industriell kvalitetskontroll,
Output och utvärdering. Vanliga resultat är platsen för ändringspunkter och estimerade parametrar för varje segment, ofta