Egenverdimetoder
Egenverdimetoder är metoder för att beräkna egenvärden och tillhörande egenvektorer för matriser och generella egenvärdesproblem av typen A x = λ x eller A x = λ B x. De används inom områden som mekanik, fysik, signalbehandling och dataanalys för att uppnå insikter om frekvenser, stabilitet och dominerande riktningar i system och data.
Metoderna delas vanligtvis in i direkta och iterativa metoder. Direkta metoder syftar till att få fram ett
För symmetriska eller Hermitiska matriser är egenvärdena reella och egenvektorerna kan väljas ortogonala, vilket förenklar beräkningar
Historiskt utvecklades många av dessa metoder under 1900-talet, där QR-algoritmen och Jacobi-metoden spelade centrala roller i