économétriques

L’économétrie est une discipline qui applique les méthodes statistiques et mathématiques à l’étude des phénomènes économiques. Elle consiste à estimer et tester des relations économiques à partir de données réelles afin de confronter les théories aux faits, évaluer des politiques publiques et réaliser des prévisions. L’économétrie se situe à l’intersection de l’économie théorique, de la statistique et de l’informatique, et elle cherche à traduire des hypothèses économiques en modèles mesurables.

On distingue généralement l’économétrie de forme réduite et l’économétrie structurelle. L’économétrie de forme réduite se concentre sur des relations statistiques observables sans imposer fortement une théorie sous-jacente. L’économétrie structurelle vise à estimer des paramètres issus d’un modèle fondé sur une théorie économique, afin d’interpréter les mécanismes sous-jacents et d’effectuer des simulations de contrefactuels. Les méthodes couvrent les moindres carrés (OLS), les moindres carrés généralisés (GLS), l’estimation par variables instrumentales (IV/2SLS) pour faire face à l’endogénéité, les méthodes des moments généralisés (GMM), et les modèles pour données de panel, séries temporelles (AR, ARIMA, VAR, VECM), etc.

Les défis incluent l’endogénéité, l’hétéroscédasticité, l’autocorrélation, la non-stationnarité et les biais de mesure ou de sélection. Les données utilisées peuvent être transversales, en panel ou en séries temporelles, et les résultats dépendent souvent de choix de spécification et d’identification.

Applications typiques : évaluation de politiques publiques, prévision macroéconomique, estimation de la demande et des effets de prix, analyses financières. L’économétrie est pratiquée à l’aide de logiciels tels que R, Stata, EViews et Matlab.