Home

zinsposities

Zinsposities verwijzen naar posities in activa en passiva die gevoelig zijn voor veranderingen in rentestanden. Een belegger of instelling kan een positie hebben met hoge duration, wat betekent dat de waarde sterk reageert op rentebewegingen. Zinsposities worden gebruikt om blootstelling aan renterisico te beheren of te benutten en kunnen zowel op basis van verwachtingen over de richting van de rente als op basis van de vorm van de rentecurve worden opgebouwd.

Zinsposities komen voor bij banken, pensioenfondsen, verzekeraars, vermogensbeheerders en handelaren. Doel is vaak het stabiliseren van

Instrumenten en constructies die zinsposities beïnvloeden, omvatten fysieke leningen en obligaties die laden met rente- en

Meetmethoden voor zinsposities richten zich op de gevoelige factoren voor rentebewegingen. Belangrijke maatstaven zijn duration en

Risico’s bij zinsposities omvatten parallelle verschuivingen van de rentetarieven, curve-twist en basisrisico. Beheerstrategieën omvatten immunisatie, duration-matching

inkomsten
en
het
optimaliseren
van
rendement
bij
veranderende
rentestanden,
bijvoorbeeld
door
kasstroommatching
of
door
het
afdekken
van
de
rentegevoeligheid
van
activa
en
passiva.
Ze
kunnen
zowel
op
defensieve
wijze
worden
opgebouwd
(hedging)
als
op
speculatieve
wijze.
prijsrisico,
maar
ook
derivaten
zoals
renteswaps,
futures
op
staatsobligaties,
forward
rate
agreements
(FRA’s),
caps
en
floors
en
opties
op
rentetarieven.
Deze
instrumenten
stellen
instellingen
in
staat
om
de
looptijd,
de
convexiteit
of
de
vorm
van
de
rentecurve
te
wijzigen
en
zo
de
gewenste
blootstelling
te
realiseren.
modified
duration,
convexiteit
en
yield-curve-positionering,
vaak
aangevuld
met
gap-analyse.
Daarnaast
worden
risico’s
gemeten
met
resultaten
zoals
VaR
en
scenarioanalyses
om
te
zien
hoe
posities
reageren
onder
verschillende
rentescenarios.
en
cashflow-matching,
vaak
met
derivaten
om
de
gewenste
blootstelling
te
bereiken
en
rentelasten
of
rentebetalingen
aan
te
passen.