scenarioberegninger

Scenarioberegninger er en metode til at undersøge udfald under forskellige tænkte fremtidige tilstande. Formålet er at forstå, hvordan usikkerhed og beslutninger påvirker resultater som afkast, omsætning, omkostninger eller likviditet. Scenarier kan være deterministiske eller probabilistiske og bruges til risikostyring, strategisk planlægning og politiske vurderinger.

Processen følger typisk flere trin: fastlæg formålet og beslutningskonteksten; identificer de væsentlige drivere (f.eks. vækst, rentesatser, prisniveauer, efterspørgsel); vælg et sæt scenarier med baseline, nedadgående og opadgående scenarier samt eventuelt stresstest; specificér ændringer i drivere og kobl dem til de ønskede udfald gennem en model; gennemfør beregninger eller simuleringer; analyser resultaterne, vurder sandsynligheder og robuste beslutninger; dokumentér antagelser og usikkerheder.

Typer af scenarier inkluderer baseline-scenarie (forventet udvikling), downside- og stress-scenarier (negative eller ekstreme forhold), upside-scenarier (positive udfald) og omvendte scenarier (reverse scenarier, der definerer hvilken hændelse der kunne udløse udfaldet).

Data og modeller varierer fra historiske tal, prognoser og ekspertskøn til regneark, econometriske modeller, Monte Carlo-simuleringer og mere avancerede systemdynamik- eller agentbaserede modeller.

Anvendelserne spænder finansiel risikostyring, virksomhedens planlægning og kapitalstyring, energi og infrastruktur samt klima- og miljørisikostudier og offentlige vurderinger. Fordelene inkluderer øget indsigt i sårbarheder og robuste strategier; begrænsningerne omfatter afhængighed af antagelser, modellens kompleksitet og risiko for skævhed i scenarieudvælgelsen.