portförräkningar
Portförräkningar är den samlade termen för de metoder och modeller som används för att bedöma och hantera en investeringportfölj. Syftet är att beskriva hur olika tillgångar bidrar till avkastning och risk, hur de samverkar genom diversifiering, och hur befintliga begränsningar och mål kan uppfyllas genom optimering.
Grundläggande begrepp i portförräkningar inkluderar förväntad avkastning, risk måttad som varians eller standardavvikelse, samt korrelationer mellan
Optimering är centralt i portförräkningar. Målsättningen är ofta att hitta en portfölj som ger högsta möjliga
Praktiska tillämpningar innebär användning inom kapitalförvaltning, pensionsfonder, försäkringsbolag och privatpersoner. Inputdata består av historiska avkastningar, riskfria