kokonaisriskiin

Kokonaisriski tarkoittaa kaikkien organisaation tai yksilön kohtaamien riskien yhdistettyä vaikutusta. Se ottaa huomioon sekä määrällisesti mitattavat riskit että laadulliset riskit sekä riskien väliset riippuvuudet ja vuorovaikutukset. Tyypillisimpiä riskikategorioita ovat markkinariski, luottoriski ja likviditeettiriski sekä operatiivinen, oikeudellinen ja sääntelyyn liittyvä sekä strateginen riski.

Riskin aggregointi ja riippuvuuksien huomioiminen ovat keskeisiä, sillä riskien summa ei aina vastaa kokonaisriskiä. Arviointi perustuu sekä historiallisten tietojen että skenaarioiden kautta saataviin oletuksiin. Menetelmät kattavat riskimallinnuksen, stressitestit ja skenaarioarvioinnin. Finanssialalla käytetään usein Value-at-Risk (VaR) ja odotetun tappion laskentaa, mutta kokonaisriskin hallinnassa korostuu myös ei-finansiellien riskien mittaaminen.

Hallintaprosessi koostuu riskien tunnistamisesta, arvioinnista, lieventämisestä, seurannasta ja raportoinnista. Kokonaisriskin hallinta tukee päätöksentekoa, auttaa määrittämään pääomavaatimuksia tai varautumistrategioita sekä ohjaa riskikontrollien ja sisäisen valvonnan kehittämistä.

Rajoitteet liittyvät mallien ja tietojen epävarmuuteen, mahdollisiin väärinymmärryksiin riskien riippuvuuksista sekä tiedon jakamisen ja koordinoinnin haasteisiin organisaation tasolla. Kokonaisriskin hallinta on olennaista kestävän toiminnan ja säännösten täyttämisen kannalta.

Esimerkkiä: pankkitoiminnassa konsernitasoinen kokonaisriski ottaa huomioon markkina-, luotto- ja operatiivisen riskin sekä näiden korrelaatioiden vaikutukset.