herkkyysanalyysillä

Herkkyysanalyysillä tarkoitetaan menetelmien kokonaisuutta, jolla tutkitaan mallin tulosten herkkyyttä syöttömuuttujien epävarmuuksille. Se auttaa ymmärtämään, mitkä parametrit ohjaavat eniten tuloksia ja millaiset epävarmuudet voivat johtaa suurimpiin poikkeamiin.

Herkkyysanalyysi voidaan jakaa paikalliseen analyysiin sekä globaalin analyysin lähtökohtiin. Paikallinen analyysi tutkii, miten pienet muutokset yksittäisen muuttujan arvossa vaikuttavat tulokseen, usein käyttämällä osittaisderivaattoja. Globaalin analyysin tarkoituksena on kartoittaa koko syöteavaruuden vaikutuksia ja tuottaa kokonais- sekä osittaisperusteisia mittareita, kuten Sobol-indeksit, Morris-menetelmä ja FAST.

Prosessi koostuu mallin ja sen syötteiden määrittelystä, syöteparametrien epävarmuuksien kuvaamisesta, analyysimenetelmän valinnasta, simulointien tai näytteiden tuottamisesta sekä tulosten tulkinnasta ja priorisoinnista. Tämän avulla voidaan arvioida, mitkä tekijät ovat kriittisiä päätöksenteon kannalta ja millaisissa olosuhteissa epävarmuudet ovat merkittävimpiä.

Sovelluksia löytyy monilta aloilta, kuten taloudellisista malleista, rakennus- ja insinöörisovelluksista, ympäristö- ja luonnonvarojen hallinnasta sekä politiikkasuunnittelusta ja riskinarvioinnista. Keinoja käytetään päätösten tueksi sekä mallien luotettavuuden ja herkkyyden ymmärtämisen lisäämiseksi.

Herkkyysanalyysi on kehittynyt 20. vuosisadalla osana riskinarviota ja epävarmuusanalyysiä, ja se on nykyisin keskeinen osa monien simulointi- ja optimointiprosessien työkalupakkoa.