Sobolindeksit
Sobol-indeksit ovat globaalin herkkyysanalyysin menetelmä, jolla mitataan, kuinka epävarmuus syöttöparametreissa vaikuttaa mallin tuloksen varianssiin. Ne tarjoavat osuutta, jonka kukin syöte sekä sen vuorovaikutukset muodostavat lopullisesta vaihtelusta. Yleisesti oletetaan, että malli on Y = f(X1, ..., Xk) ja että syöttömuuttujat Xi ovat tunnettujen jakaumien alaisia ja usein riippumattomia.
Herkkyysanalyysissä tehdään varianssijaotus: Var(Y) voidaan kirjoittaa summina, jotka vastaavat kunkin muuttujan ensisijaista vaikutusta sekä kaikkia vuorovaikutuksia.
Arviointi ja laskenta tapahtuvat usein näytteenottomenetelmien avulla, kuten Monte Carlo -menetelmillä tai quasi-satunnaisilla sekvensseillä (esim. Sobol-sekvenssit).
Soveltuvuus: Sobol-indeksejä käytetään erityisesti insinööri- ja luonnontieteellisissä malleissa, joissa halutaan ymmärtää, mitkä muuttujat ja niiden vuorovaikutukset