Tidsseriemønsteranalyse
Tidsseriemønsteranalyse er en del av tidsserieanalyse som fokuserer på å identifisere og beskrive mønstre i data som er samlet over tid. Målet er å forstå underliggende strukturer og bruke denne forståelsen til prediksjon og beslutningsstøtte. Analysen skiller ofte mellom komponentene trend, sesongvariasjon, sykliske bevegelser og tilfeldige avvik.
Et typisk tidsserie kan deles inn i flere komponenter: trend (langvarig endring i nivå over tid), sesongvariasjon
Vanlige metoder inkluderer klassisk dekomponering (additiv eller multiplikativ) for å skille komponentene; tidsseriemodeller som ARIMA og
Anvendelser finnes i økonomi og finans (etterspørsel, prisutvikling), energi og miljø, helse og produksjon. Evaluering skjer
Utfordringer inkluderer ikke-stasjonærhet, endringer i sesongmønstre, manglende data og uteliggere, samt strukturelle brudd og regimeendringer. Tolkning