Szacowania

Szacowania to pojęcie używane w statystyce i naukach empirycznych, odnoszące się do procesu wnioskowania o wartości nieobserwowanych bezpośrednio na podstawie danych. W praktyce polega na oszacowaniu wartości parametru z uwzględnieniem niepewności i ograniczeń danych. Szacowanie różni się od pomiaru, który dostarcza wartości obserwowanej z błędem; szacowanie odpowiada na pytanie, jaka wartość najlepiej charakteryzuje badaną wielkość.

Szacowania mogą być oszacowaniami punktowymi lub przedziałowymi. Oszacowanie punktowe daje jedną wartość; przedziałowe — zakres wartości, w których z określoną pewnością mieści się prawdziwa wartość. Dopuszcza się różne perspektywy metodologiczne: podejścia częstotliwościowe i bayesowskie. W praktyce wyróżnia się szacowanie parametryczne (przy założeniu konkretnego modelu) i nieparametryczne.

Najważniejsze metody to estymacja największej wiarygodności, estymacja momentów oraz regresja liniowa jako sposób na oszacowanie współczynników. W literaturze statystycznej występuje także estymacja bayesowska, w której wartości parametrom przypisuje się rozkłady prawdopodobieństwa, oraz metody szacowania nieparametrycznego i metody odporne. W zastosowaniach praktycznych, takich jak budownictwo czy projekty informatyczne, szacowanie obejmuje obliczanie kosztów, czasu, zasobów i ryzyka.

Ocena jakości szacowania opiera się na błędach szacunkowych: błędach systematycznych (stronniczość) i losowych (wariancja). W ostatecznym rozrachunku raportuje się miary niepewności, takie jak przedziały ufności lub przedziały wiarygodności w podejściu bayesowskim. Weryfikacja modelu i walidacja na danych niezależnych pomagają ocenić wiarygodność szacowań.