Sauterverdeling
De sauterverdeling is in probability theory de verdeling die de groottes van sprongen in een stokastisch proces beschrijft. Een sprong is een plotselinge verandering in de waarde van het proces op een bepaald tijdstip. De sauterverdeling geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een sprong een bepaalde grootte heeft, en wordt vaak tegelijkertijd met informatie over de frequentie van sprongen gegeven. In eenvoudige modellen treden sprongen op volgens een Poisson-achtige tijdsverdeling, en de groottes van de sprongen zijn onafhankelijke en identiek verdeelde randvariabelen met verdeling F; in dat geval is X_t de som van de spronggroottes tot tijd t, een zogenaamde samengestelde Poisson- of sprongprocess. In meer algemene processen zoals Lévy-processen wordt de sprongverdeling niet door één kansverdeling volledig beschreven, maar door een Lévy-meting ν die aangeeft hoe vaak sprongen van verschillende groottes voorkomen (per tijdseenheid). Deze maat geeft ook aan welke groottes mogelijk zijn (bepaalde groottes komen vaker voor dan andere) en wordt gebruikt in combinatie met drift en diffusie bij de karakterisering van het proces.
Toepassingen van de sauterverdeling komen voor in financiële wiskunde (sprong-diffusie modellen voor assetprijzen), verzekeringswiskunde (claimgroottes), natuurkunde