Riskportföljer
Riskportföljer är investeringsportföljer som konstrueras för att kontrollera eller definiera risken i avkastningen. De används inom riskstyrning och kapitalförvaltning för att balansera avkastningsmål med krav på riskexponering. En riskportfölj beskriver hur mycket risk som tillåts eller hur risken fördelas mellan tillgångar, klasser och strategier, snarare än att endast fokusera på förväntad avkastning.
I praktiken byggs riskportföljer genom att kombinera olika tillgångar såsom aktier, obligationer, kontanter, råvaror och derivat.
Riskportföljer används av institutioner, fondförvaltare och riskhanteringsfunktioner för att sätta gränser, övervaka risk och styra kapital
Begränsningar inkluderar modellrisk, osäkerhet i framtida avkastningar och stressscenarier, samt att historiska mått inte alltid speglar