Riskparametrar

Riskparametrar är uppskattade numeriska värden som kvantifierar osäkerhet och potentiell skada i ett system, en process eller ett beslut. De omvandlar osäkerhet till mätbara storheter som används i riskbedömning, modellering och beslutsfattande. Genom att ange sannolikhet, konsekvens eller kombinationer därmed möjliggörs jämförelse, prioritering och kontroll av risker.

Vanliga riskparametrar varierar mellan domäner men innefattar ofta sannolikhet för inträffande händelse, förväntad förlust, exponering och svansrisk. Inom finans används exempelvis Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (CVaR), samt kreditriskmått som sannolikhet för förlust (PD) och förväntad förlust (LGD). Inom teknik och projekt används sannolikheter för misslyckande, reliabilitet, säkerhetsfaktorer och riskpoäng för olika källor till risk.

Uppskattning av riskparametrar innebär ofta användning av historiska data, expertbedömningar och statistiska modeller, inklusive Monte Carlo-simulering och Bayesian metoder. Det är vanligt att kombinera flera källor och att regelbundet kalibrera parametrarna mot ny information. Modellrisk och osäkerhet i data är centrala begränsningar som kan påverka tillförlitligheten hos riskparametrarna.

Riskparametrar används för att prioritera åtgärder, definiera riskaptit och sätta gränser och kontroller. De förses ofta i riskrapporter och styrprocesser för att stödja beslut om riskreducering, försäkring, kapitalförvaltning och verksamhetsplanering. Beaktas även när man bedömer sammanlappningar mellan olika riskkällor och modeller.