Risikogrößen
Risikogrößen bezeichnet in der Risikoanalyse Größen, die das potenzielle Ausmaß eines Risikos numerisch beschreiben. Sie fassen Wahrscheinlichkeiten, Verluste oder andere negative Folgen zusammen und ermöglichen eine systematische Quantifizierung von Risikoexpositionen.
In der Finanzwirtschaft gehören Volatilität (Standardabweichung der Renditen), Beta, Value at Risk (VaR) und der Expected
Risikogrößen werden durch historische Daten, Modelle oder Simulationen geschätzt. Die Zuverlässigkeit hängt von der Datenqualität, den
Sie unterstützen Risikoidentifikation, -bewertung, -überwachung, Berichterstattung sowie Kapitalallokation und Regulierung. Regulatorisch spielen Risikogrößen eine zentrale Rolle,
Herausforderungen sind Modell- und Datenunsicherheit, Tail-Risiken und Abhängigkeiten. Eine sinnvolle Anwendung kombiniert verschiedene Risikogrößen mit Stresstests