Heteroscedastisitet
Heteroscedastisitet, ofte omtalt som heteroskedastisitet i norsk litteratur, er en tilstand i regresjonsanalyse der variansen til feilleddene ikke er konstant over observasjonene. I minste kvadraters regresjon (OLS) innebærer dette at standardfeilene til parameterestimatene kan være partiske, og dermed tester av hypoteser (for eksempel t-tester) kan bli upålitelige, selv om koeffisientene er konsistente.
Årsaker inkluderer modellmisspesifikasjon (utelatte variabler eller feil funksjonsform), at variansen naturlig øker eller avtar med størrelsen
Konsekvenser er at selve koeffisientestimatene ofte forblir upartiske og konsistente, men usikkerheten rundt dem blir misvisende.
Påvisning gjøres vanligvis gjennom residualanalyse og statistiske tester. Visuell inspeksjon av residualer mot tilpassede verdier, samt
Løsninger inkluderer bruk av heteroskedastisitets-robuste standardfeil (for eksempel Huber-White/Eicker-Huber-White), robust regresjon, eller transformasjon av den avhengige