Ekonometrin

Ekonometrin är läran om att använda statistiska metoder för att analysera ekonomiska data med syfte att testa ekonomiska teorier, uppskatta ekonomiska modeller och göra prognoser. Den förenar ekonomisk teori, statistik och matematik för att få empiriskt stöd för påståenden om hur ekonomin fungerar. Grundidén är att ekonomisk teori ger angivna strukturer och relationer, medan data ger bevis på hur starka dessa relationer är i verkligheten. Historiskt utvecklades fältet under 1900-talet; 1969 tilldelades Nobelpriset i ekonomi till Ragnar Frisch och Jan Tinbergen för deras bidrag till utvecklingen av ekonometrin.

Metodmässigt omfattar ekonometrin standardlinjär regression, tidsserieanalys (till exempel AR, MA och ARIMA), paneldata och modellering av flera tidsserier med VAR. För att hantera problem som endogenitet används instrumentvariabler (IV) och metoder som Generalized Method of Moments (GMM) eller maximum likelihood-estimeringar. Mer avancerade metoder inkluderar cointegration och felkorrigering, samt Bayesiansk inferens i vissa sammanhang. Analysen kombinerar teori, data och statistiska antaganden för att estimera parametervärden och bedöma modellers giltighet.

Data som används kan vara tvärsnittsdata, tidsseriedata eller paneldata som följer flera enheter över tid. Vanliga tillämpningar finns inom ekonomisk politik, arbetsmarknadsforskning, finans och företagsekonomi, där ekonometrin används för att testa hypoteser, uppskatta effekter och göra prognoser. Utmaningar inkluderar endogenitet, mätfel, icke-stationäritet, strukturella brytningar och risken för misspecifikation. Vanlig programvara är R, Stata, EViews och Python-bibliotek som StatsModels för ekonometrisk analys.