ChangePointAnalyse
Changepointanalyse ist ein Teilgebiet der Zeitreihenanalyse, das darauf abzielt, Zeitpunkte zu identifizieren, an denen sich die statistischen Eigenschaften einer Sequenz ändern, zum Beispiel der Mittelwert, die Varianz oder der Trend. Die Abschnitte zwischen denchangepoints gelten als homogen, während sich die Parameter von Segment zu Segment unterscheiden können.
Häufig modelliert man die Zeitreihe als Folge von Segmenten mit unterschiedlichen Parametern, oft als piecewise-constante oder
Zu den klassischen Methoden gehören Hypothesentests wie CUSUM oder Pettitt sowie bayesianische Ansätze zur Change-Point-Erkennung. Es
Anwendungen finden sich in Finanzmärkten (Regimewechsel, Änderungen der Volatilität), Klimawissenschaft (Temperatur- oder Niederschlagsregime), Genomik (Copy-Number-Variationen), Qualitätskontrolle
Wichtige Hinweise betreffen die Modellabhängigkeit und die Empfindlichkeit gegenüber der Wahl von Penalties oder Priors. Gängige