muutoskohtia
Muutoskohdat ovat ajallisia pisteitä aikasarjassa tai muussa stokastisessa prosessissa, joissa tilastolliset ominaisuudet muuttuvat. Tyypillisiä esimerkkejä ovat muutokset keskiarvossa, varianssissa tai jakaumassa sekä rakenteelliset katkokset prosessin dynamiikassa. Muutoskohdien tutkiminen tunnetaan yleisesti change-point -analyysinä, ja sen tarkoituksena on sekä löytää kohdat että ymmärtää, millainen muutos niiden jälkeen on tapahtunut.
Yleisiä malleja ovat mean-shift -mallit sekä rakenteelliset katkeamat lineaarisissa regressioissa ja autoregressiivisissa prosesseissa. Estimointi voi pohjautua
Sovellukset liittyvät moniin aloihin. Talous- ja rahoitusanalyysit hyödyntävät muutoskohtia tunnistamaan rakenteellisia murroksia markkinoilla, ilmastotieteessä ne voivat
Haasteita ovat muun muassa epävarmuus kohdan määrästä ja sijainnista, malli- ja datakyvyn väärinymmärryksestä johtuvat virheet sekä