kovarianssimatriisille
Kovarianssimatriisi on neliömäinen matriisi, joka kuvaa usean satunnaismuuttujan välistä kovarianssia. Jokainen alkio matriisissa edustaa kahden satunnaismuuttujan välistä kovarianssia. Diagonaalilla olevat alkiot puolestaan edustavat satunnaismuuttujan varianssia. Jos satunnaismuuttujat ovat riippumattomia, kovarianssimatriisin kaikki ei-diagonaaliset alkiot ovat nollia. Kovarianssimatriisi on aina symmetrinen.
Kovarianssimatriisi on tärkeä käsite monilla tilastotieteen ja koneoppimisen aloilla. Sitä käytetään esimerkiksi pääkomponenttianalyysissä (PCA) datan ulottuvuuden
Kovarianssimatriisin laskeminen edellyttää datanäytteiden joukkoa, jossa on useita havaintoja kustakin satunnaismuuttujasta. Matriisin laskenta sisältää jokaisen muuttujaparin