eksogenitet

Eksogenitet, i økonomi og statistikk, betegner egenskapen hos en forklarende variabel (eller en gruppe variabler) at den ikke er påvirket av feilleddet i en modell og dermed ikke korrelerer med feilen. I praksis betyr det at endelige analyser kan anta at X er gitt og ikke avleder systematiske feilkilder fra støynivået. Eksogenitet er en forutsetning for at estimasjonene av modellparametrene skal være uforisket og konsistente, spesielt når man bruker vanlig minstekvadraters metode (OLS).

Det finnes ulike former for eksogenitet. Streng eksogenitet krever at feilleddet er uavhengig av alle verdier av de forklarende variablene i hele utvalget: E[ε_t | X_1, ..., X_T] = 0 for alle t. En mindre streng forutsetning kalles ofte predeterminedhet eller politielt spesifikke former for eksogenitet, hvor feilen kan være avhengig av noen tidligere verdier av X men ikke av fremtidige. Begrepet omfatter også predeterminerthet i tidsserier, der E[ε_t | X_s, s ≤ t] = 0. Når disse betingelsene ikke holder, blir variablene endogenous, noe som kan føre til skjevhet og inkonsistens i estimeringer.

Årsaker til endogenitet inkluderer utelatte variabler, målefeil i X, og simultanitet eller bakoverknytning mellom X og Y. For å håndtere endogenitet brukes instrumentvariabler (IV), kontrollfunksjonsstrategier, eller mer avanserte metoder som GMM i paneldata. Tester som Durbin-Wu-Hausman og overidentifikasjonstester (Sargan/Hansen) benyttes for å vurdere endogenitet og instrumentvaliditet.

Eksogenitet er sentralt i policy-vurderinger og økonometriske modeller fordi den bestemmer hvor pålitelig konklusjonen om årsakssammenhenger kan være.