ekonometrii

Ekonometria to dziedzina nauk ekonomicznych, która łączy teorie ekonomiczne z metodami statystycznymi i matematycznymi w celu testowania hipotez oraz oszacowywania zależności między zmiennymi ekonomicznymi na podstawie danych. Dane ekonomiczne mogą być przekrojowe, czasowe lub panelowe, a ich struktura wpływa na wybór odpowiednich modeli i technik estymacji.

Podstawowym narzędziem jest analiza regresji i estymacja metodą najmniejszych kwadratów (OLS), wraz z analizą założeń Gaussa–Markowa. W praktyce często pojawia się endogeniczność, która prowadzi do nieskutecznych estymatorów, co wymaga zastosowania instrumentalnych zmiennych, estymatorów dwustopniowych lub podejścia dynamicznego.

W ekonomii stosuje się zarówno ekonometrię strukturalną, jak i ekonometrię redukcyjną. Do modeli szeregów czasowych należą ARIMA, modele wektorowej autoregresji (VAR) i modele kointegracyjne z mechanizmem równowagi (VECM). Dla zmiennych ograniczonych stosuje się modele binarne (logit, probit) i tobit. Do prognozowania i oceny wpływu polityk używa się także metod efektów stałych i losowych w danych panelowych.

Główne źródła danych to dane makroekonomiczne i mikrodata z badań finansowych, pracowniczych lub konsumenckich. Praktyka ekonometrii wymaga rzetelnej obróbki danych, diagnostyki modelu, walidacji szacunków i transparentności metod, aby wyniki były powtarzalne. Oprogramowanie popularne w ekonometrii obejmuje R, Stata, EViews i SAS.

Zastosowania ekonometrii obejmują ocenę skutków polityk gospodarczych, prognozowanie makroekonomiczne, analizę rynku pracy, finansów i rozwoju gospodarczego. Narodziła się w pierwszej połowie XX wieku, z pracami Ragnar Frisha i Jana Tinbergena, i od tego czasu stała się kluczowym narzędziem badawczym w ekonomii.