sanntidsmarkedsdata

Sanntidsmarkedsdata refererer til data som viser den umiddelbare utviklingen i finansmarkedene. Det omfatter informasjon om siste omsetningspris, kjøps- og salgstilbud, handelsvolumer og andre sanntidsindikatorer som bid-ask-spread og markedsdybde. Dataene oppdateres kontinuerlig og brukes til å observere prisdannelser og likviditet i sanntid.

Innholdet i sanntidsmarkedsdata varierer, men inkluderer ofte siste handel, kjøps- og salgstilbud, tidsstempel for transaksjoner og markedsdybde (nivå 1 og ofte nivå 2). Mange leverandører tilbyr også ekstra metadata som symbolinformasjon, handelssesjonens åpning og lukking, samt avvik og begrensninger i sanntidsstrømmen. Dataene kan leveres som strømfeed (streaming) eller i korte intervaller avhengig av avtale.

Levering og latens er sentrale kjennetegn. Sanntidsdata leveres vanligvis av børser og andre handelsplasser, ofte via markedsdataleverandører. Latensen kan variere fra noen få millisekunder til flere titalls millisekunder, avhengig av infrastruktur og abonnement. Det må skilles mellom sanntidsdata, forsinket data (for eksempel 15 eller 20 minutters delay) og historiske data.

Kilder og lisensiering. Hovedkildene er børser og andre handelsplasser, som ofte redistribuerer data via tredjepartsleverandører. Tilgang til sanntidsdata krever vanligvis lisensiering og betaling av tilgangsavgifter, og vilkårene varierer mellom markeder og land.

Bruksområder og utfordringer. Vanlige bruksområder inkluderer algoritmisk handel, risikostyring, prisanalyse og sanntids overvåking. Utfordringer inkluderer datakvalitet, symbolmapping, tidssynkronisering og regulatoriske krav knyttet til lisensiering og kostnader.