normalfördelade
Normalfördelningen, ofta kallad Gauss-fördelning, är en kontinuerlig sannolikhetsfördelning som ofta används som modell för naturfenomen där många små, oberoende bidrag summeras. Den betecknas vanligen som N(μ, σ^2), där μ är medelvärdet och σ^2 variansen. Tätheten för x är f(x) = (1/(σ√(2π))) exp(- (x-μ)^2 / (2σ^2)). Den kumulativa sannolikheten ges av Φ((x-μ)/σ). Fördelningen är symmetrisk runt μ och har topp vid μ; den har egenskaper som gör den enkel att arbeta med i statistik.
Standardnormalfördelningen N(0,1) används för att omvandla variabler via z-poäng: z = (x-μ)/σ. Ett praktiskt verktyg är empiriska