diversifieringseffekten
Diversifieringseffekten är den riskminskning som uppstår när man bygger en portfölj av tillgångar vars avkastningar inte är perfekt korrelerade. Portföljens totala risk kan bli lägre än den genomsnittliga risken hos de ingående tillgångarna tack vare att avkastningarna inte rör sig i exakt samma takt.
Mechanismen bakom effekten är att olika tillgångar ofta reagerar olika på ekonomiska händelser. När vissa tillgångar
Betydelse och begränsningar: Diversifiering minskar osystematisk risk (risk som är unik för en enskild tillgång eller
Praktiska överväganden: Förväntad diversifieringseffekt beror på hur stabila sambanden mellan tillgångarna är över tid. Estimeringsfel i