Beslutsregeln
Beslutsregeln är en regel som översätter observationer till ett handlingsval inom statistisk beslutslära. Den definieras vanligtvis som en funktion δ: X → A, där X är observationsrymden och A är handlingsrymden. En beslutsregel anger vilken åtgärd som ska vidtas baserat på de data som samlats in.
För varje parameter θ i Θ definieras en förlustfunktion L(a, θ). Den förväntade förlusten när man använder δ är risken
Vanliga typer av beslutsregler inkluderar Bayes-regeln som minimerar posterior förväntad förlust; MAP-regeln som väljer den åtgärd
Användningsområden för beslutsregler finns inom diagnostik, signalbehandling, bild- och mönsterigenkänning samt maskininlärning. De utgör kärnan i
Se även: Bayesiansk beslutslära, Neyman–Pearson-satsen, MAP, Bayes-regel, LRT.