variansestimeringsmetoder
Variansestimeringsmetoder er teknikker for å vurdere hvor stor variasjon en statistisk variabel eller en estimator har mellom ulike prøver. De brukes til å måle usikkerhet rundt et estimat, enten populasjonsvariasjonen eller variansen i regresjonsmodeller. Metodene kan være analytiske og antagelsesavhengige, eller basert på resampling og simulering.
Ved klassisk parametrisk tilnærming estimeres populasjonsvariansen sigma^2 ofte med S^2 = (1/(n-1)) sum (x_i - x̄)^2; MLE gir
I analyse av varians brukes kvadratsammensetninger for å skille mellom gruppevariasjon og feeveriasjon; estimasjoner for varianskomponenter
Robuste og designbaserte metoder: Heteroskedastisitet-robuste standardfeil, ofte kalt HC0-3, gjør at standardfeil og konfidensintervaller er gyldige
Resampling: Bootstrap gir estimasjon av varians ved å trekke prøver med tilbakelegging og beregne spredning blant
Bayesian tilnærming: I Bayesiansk analyse er variansen en del av posteriorfordelingen; posterior variance gir mål for
Innen tidsserier modelleres volatilitet med metoder som GARCH, som estimerer tidsvariasjon i sigma_t^2.