syklusanalyse

Syklusanalyse er en samling metoder til at identificere, kvantificere og modellere cykliske komponenter i tidsseriedata eller processer med periodisk adfærd. Formålet er at forstå mønstre, der gentager sig over tid, samt at bruge disse mønstre til forudsigelse og beslutningsstøtte. En typisk tilgang er opdeling af tidsserien i trend, sæson- og cykliske komponenter samt residualer; denne proces kaldes ofte tidsserie-dekomposition.

Metoderne spænder fra frekvensbaserede teknikker som Fourier- og spektral analyse, der estimerer hvilke frekvenser der dominerer i dataene, til tidsdomæne-modeller som STL-dekomposition og SARIMA, der kan håndtere sæsonbestemte eller ikke-stationære cyklusser. Wavelet-analyse anvendes, når cyklusser ændrer frekvens eller amplitude over tid. Valget af metode afhænger af dataenes karakter og formålet med analysen.

Anvendelserne er brede: i økonomi til at forstå forretnings- og sæsoncyklusser, i meteorologi og klimaforskning til at identificere længerevarende mønstre, og i ingeniør- eller procesindustrien til at opdage og overvåge vibrationer eller cykliske belastninger. Syklusanalyse kan også understøtte forudsigelser og beslutninger gennem modellering af cykliske komponenter.

Begrænsninger omfatter ikke-stationaritet, ændringer i frekvens og amplitude over tid, databegrænsninger og risiko for overfortolkning. Forsigtighed er nødvendig ved fortolkning af cykliske mønstre, især i data med stærk støj eller få observationer.