sesongsvingninger

Sesongsvingninger, eller sesongvariasjoner, er regelmessige, gjentakende mønstre i tidsserier som følger en årlig syklus på omtrent 12 måneder. De oppstår fordi faktorer som vær, temperatur, helligdager, skole- og arbeidskalendere, jordbruksaktiviteter og turiststrømmer varierer systematisk gjennom året. Sesongkomponenten skiller seg fra langsiktige trender og tilfeldig støy og kan være additiv eller multiplicativ i effekten på dataserien.

Analytisk deles en tidsserie ofte inn i tre komponenter: trend, sesong og residual. Sesongjustering fjerner sesongkomponenten slik at man kan analysere underliggende trender. For å måle og modellere sesongvariasjoner brukes sesongindekser eller sesongfaktorer, og metoder som STL (seasonal-trend decomposition using loess), klassisk dekonstruksjon og avanserte verktøy som X-13ARIMA-SEATS.

Bruksområder omfatter handel og etterspørsel (for eksempel sterkere salg i ferier eller sommersesongen), energiforbruk (oppvarming og kjøling følger temperatur og årstid), landbruk og turisttrafikk (sesongbasert tilgjengelighet og interesse). Valg av additiv eller multiplicativ modell avhenger av om størrelsen på sesongeffekten er konstant eller proporsjonal med nivået i tidsserien.

Sesongsvingninger kan endre seg over tid på grunn av faktorer som klimaendringer, økonomiske tilpasninger og sosiale forhold, noe som krever periodisk revisjon av modeller og sesongjusteringer. Fenomenet er viktig for pålitelig forecasting, prising og kapasitetplanlegging i ulike sektorer.