förlustbaserade

Förlustbaserade metoder är i allmänhet angreppssätt som prioriterar förståelsen av vilka förluster som kan uppstå i en given situation och hur de bör minimeras. Begreppet används inom flera fält, såsom riskhantering, ekonomi och försäkringsarbete. I stället för att enbart mäta eller maximera potentiell vinst fokuserar man på konsekvenser i termer av negativa utfall och kostnader.

Användningsområden inkluderar riskbedömning och prissättning: inom kredit-, försäkrings- och portföljrisk används historiska förlustdata och sannolikhet för allvarliga förluster för att sätta premier, kapitalkrav eller riskavgifter. Inom projektstyrning används förlustbaserade mått för att ange toleransnivåer och beslutsgränser, samt i stress- och scenariosanalyser. Inom investeringar används downside risk-mått som fokuserar på försämrade scenarier som komplement till traditionella vinstmått.

Fördelar är att metoden tydliggör vilken skyddsnivå som krävs mot stora förluster och kan öka robustheten mot osäkerhet. Begränsningar inkluderar ofta ett mer konservativt synsätt som kan minska potentiell avkastning och krav på tillförlitlig data för att modellera förluster. Effektiv tillämpning kräver en balans mellan förlustbaserade och vinstbaserade mått samt tydlig kommunikation av antaganden.