autokorrelasjonsfunksjonen
Autokorrelasjonsfunksjonen, ofte forkortet ACF, er et verktøy innen tidsrekkeanalyse som brukes til å måle likheten mellom en tidsrekke og en forsinket kopi av seg selv. Den kvantifiserer korrelasjonen mellom observasjoner i en tidsrekke på forskjellige tidspunkter. En autokorrelasjonsfunksjon beskriver altså hvordan en tidsrekke er relatert til sine egne tidligere verdier. Formelt defineres autokorrelasjonsfunksjonen for en stasjonær stokastisk prosess $X_t$ som $ACF(\tau) = E[(X_t - \mu)(X_{t-\tau} - \mu)]$, der $\tau$ er tidsforsinkelsen (lag) og $\mu$ er gjennomsnittet av prosessen. For en ikke-stasjonær prosess kan man i stedet analysere den empiriske autokorrelasjonsfunksjonen, som beregnes direkte fra observerte data.
ACF-en er spesielt nyttig for å identifisere mønstre i tidsrekker, som sesongvariasjoner eller trender. Den kan