Tidsvarierade

Tidsvarierade är ett sammansatt svenskt adjektiv som beskriver något som varierar över tiden. Inom statistik, ekonomi och naturvetenskap används termen för att beteckna fenomen vars egenskaper inte är konstanta utan förändras när tidsförloppet fortskrider. När man talar om något som är tidsvarierat kan man således hänvisa till variabler, samband eller parametrar som inte håller en konstant nivå utan skiftar över olika tidsperioder.

En vanlig användning är tidsvarierade regressionskoefficienter, där sambandet mellan variablerna inte är statiskt utan förändras över tid. Inom finans betraktas ofta tidsvarierad volatilitet, där riskmått som varians eller kovarians varierar i takt med marknadsförhållanden. Inom teknik och fysik kan parametrar i ett dynamiskt system beskrivas som tidsvarierade för att fånga hur driftförhållanden eller miljöförhållanden påverkar systemets beteende.

Metoder för att modellera och analysera tidsvarierade fenomen inkluderar tillståndsrumsmodeller och Kalman-filter som uppdaterar parameter- eller tillståndsvärden i realtid. Andra angreppssätt är användning av splines eller piecewise-constant modeller för att fånga förändringar i koefficienter, samt Bayesianska dynamiska modeller som inkorporerar osäkerhet om hur parametrar varierar över tid.

Användningsområden finns i ekonomi och finans, samhällsvetenskap, klimatforskning och ingenjörsvetenskap, där det är viktigt att fånga hur samband och risker utvecklas över tidsförloppet. Se även tidsserie, tidsvarierad modell och dynamisk modell.